Из-за нехватки капитала большинство финучреждений нарушают нормативы Нацбанка. На конец года среди крупнейших банков такими нарушителями были ПриватБанк, Укрсоцбанк, ВТБ Банк, ОТП Банк и ПУМБ. На сегодняшний день банковская система нуждается в 45 млрд грн. капитальных вливаний – причинами этого стали девальвация гривны и потери активов в Крыму и на Донбассе. Банки, акционеры которых не внесут деньги, НБУ признает неплатежеспособными.
Из-за недостаточного уровня капитализации был признан неплатежеспособным 26-й по размеру банк – «Киевская Русь». «Решение принято в связи с неспособностью акционеров банка обеспечить капитализацию по результатам диагностического обследования банков в 2014 году»,– сообщила пресс-служба НБУ.
Дело в том, что впервые в истории Украины норматив достаточности капитала (Н2) по всей банковской системе страны оказался ниже необходимого минимума в 10%. На 1 марта он составил всего 7,37%. Это значит, что у коммерческих банков на сегодняшний момент ощутимо недостаточный уровень капитализации. «По данным на начало 2015 года из ТОП-20 наиболее остро нехватку капитала испытывали Укрсоцбанк, ВТБ Банк и ОТП Банк, а также Дельта Банк, который в начале марта этого года был признан неплатежеспособным. Суммарная потребность в докапитализации первых трех из названных банков составляет более 1,5-2 млрд грн»,– рассказала начальник отдела рейтингов финансовой сферы IBI-Rating Анна Апостолова.
Еще в прошлом году Нацбанк завершил стресс-тест крупнейших и крупных банков, его результаты показали, что крупнейшие банки страны необходимо докапитализировать на 56 млрд грн, а крупные, такие как «Киевская Русь», на 10 млрд грн. Последние должны были найти деньги до февраля 2015 года. Поскольку «Киевская Русь» докапитализацию не провела, ее и признали неплатежеспособной. Пока от крупнейших банков НБУ требует внести минимальный взнос в размере 25% от капитала. Если они его не увеличат, регулятор запретит им развивать кредитование, выдавать новые кредиты инсайдерам и возвращать им депозиты.
Поскольку и среди крупнейших банков не все смогли докапитализировать себя, то НБУ дал им время до конца июля 2015 года. Иначе они тоже будут признаны неплатежеспособными.
«Основная причина выхода из нормативов достаточности капитала – девальвация гривны,– отмечает пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.– Когда валютные кредиты выдавались, был один курс, а сегодня гривневый эквивалент этих кредитов вырос в разы». 45% активов системы – валютные, добавляет начальник отдела стратегического планирования Укрсоцбанка (UniCredit Bank) Агшин Мирзазаде. Поэтому активы банков раздуваются из-за девальвации гривны.
Поскольку капитал сформирован в гривне, то он становится меньше относительно активов банков. А значит, падает и норматив достаточности регулятивного капитала. Также «съедает» капитал ухудшение качества активов. «С одной стороны, капитал разъедается, так как банки несут огромные убытки по причине роста стоимости фондирования и ухудшения качества портфеля (что заставляет увеличивать резервы)»,– говорит Агшин Мирзазаде. Еще один важный фактор – огромные убытки банков в зоне АТО и Крыму. НБУ решил, что банки должны признать эти убытки сразу. Поэтому банки сегодня и не могут придерживаться нормативов. Чтобы решить проблему Нацбанк разработал план для банков по наращиванию капитала и вхождения в нормативы.
«Есть три реперные точки по достаточности капитала. Первая – середина этого года, где капитал в любом случае даже при признании убытков должен быть позитивным. Он может составлять и одну копейку, но быть позитивным»,– рассказал первый заместитель председателя правления Нацбанка Александр Писарук. Согласно этому плану, на конец 2015 года у банков уровень достаточности капитала должен быть не менее 5%, на конец 2017-го – 7%, а на конец 2018-го – 10%. Т. е. за четыре года банки должны достичь минимально необходимого уровня. «Важно, чтобы банки на эти реперные точки соответствовали требованиям,– подчеркнул господин Писарук.– Если в середине этого года у какого-либо банка останется отрицательный капитал, то у него будут проблемы».
Еще одна причина, почему банки начали массово нарушать нормативы, по мнению чиновников Нацбанка, заключается в том, что сегодня банки начали показывать правду. Из-за вступившего в силу закона об ответственности собственников банков сотрудники финучреждений стали меньше искажать отчетность. Ведь теперь за искажение предусмотрена ответственность, пояснил Александр Писарук.
Чтобы вписаться в нормативы, у банка сегодня два варианта. Первый – увеличить уставный капитал. Второй – сократить активы, продать их или погасить. Сегодня банки начали друг за другом объявлять об увеличении капитала. Например, ПриватБанк пообещал 6 апреля на собрании акционеров принять решение об увеличении капитала на 6 млрд грн. Напомним, что акционеры банка в прошлом году уже увеличивали уставный капитал на 1 млрд грн.
ПУМБ увеличил регулятивный капитал на 300 млн грн путем присоединения к себе дочернего банка «Ренессанс Капитал». 21 апреля банк «Финансы и Кредит» проведет собрание акционеров, на котором также планирует принять решение об увеличении уставного капитала: в марте 2015 года акционеры уже внесли 616,4 млн грн.
Но вливаний, которые были определены стресс-тестом в прошлом году, явно недостаточно. Тогда стресс-тест делался исходя из двух прогнозов – базового и худшего. Базовый предполагал средний курс гривны в текущем году на уровне 10,8 грн/$ и 11 грн/$ – на конец года. Доля негативно классифицированных активов оценивалась в 12,9% для валютных кредитов бизнеса и в 55,9% – для валютных кредитов населения.
Согласно худшему сценарию, среднегодовой курс нацвалюты составит 12,1 грн/$, а на конец года – 12,5 грн/$. Для такого показателя значение проблемной задолженности принималось на уровне 18,8‑70,6% кредитного портфеля. Как видим, украинским финструктурам не удалось вписаться даже в параметры худшего сценария.
Поэтому в меморандуме МВФ заложено, что в 2015 году НБУ проведет два новых стресс-теста для 20-ти первых по размеру активов банков. Кроме того, регулятор проведет оценку качества активов. Первый тест будет проведен до конца июля на основе финансовой отчетности за 2014 год. Второй – до конца сентября – на основе отчетности на конец первого квартала.
Цель – определить убытки, связанные с войной на востоке и ухудшением экономической ситуации до конца 2017 года. К этому времени регулятор должен спрогнозировать возможные потери. До конца марта НБУ уже должен утвердить вместе с МВФ техническое задание для такого стресс-теста. «По предварительным оценкам, опираясь на данные по состоянию на 1 марта, можно утверждать, что для достижения значения норматива Н2 не менее 10% потребность банковской системы Украины в докапитализации оценивается в пределах 42-45 млрд грн»,– посчитала Анна Апостолова.
